Investicijų rizikos valdymas
Sisteminis požiūris į riziką: vertinimas, stebėsena ir valdymas, pritaikytas Lietuvos rinkai ir Jūsų tikslams.
Kas yra rizikos valdymas?
Rizikos valdymas apima identifikavimą, kiekybinį įvertinimą, apribojimų nustatymą ir stebėseną. Mūsų metodika jungia kvantitinius modelius su praktiniu valdymu, užtikrinant stabilumą ir atitiktį reguliavimams.
- Identifikavimas: portfelio ir rinkos rizikų žemėlapis
- Kiekybinis įvertinimas: VaR, stresiniai testai
- Gynybinės priemonės: diversifikacija, likvidumo rezervai
Pagrindinės rizikų kategorijos
Rizikos valdymo ciklas
- Identifikacija
- Klasifikacija ir prioritetai
- Kiekybinis modeliavimas
- Priemonių parinkimas
- Stebėsena ir ataskaitos
Stebėsenos rodikliai
Reguliari ataskaita ir realaus laiko monitorius užtikrina operatyvų reagavimą į rinkos pokyčius.
| Rodiklis | Metodika | Rekomenduojama riba | Pastaba |
|---|---|---|---|
| VaR (1d, 99%) | Parametrinis / Historinis | ≤ portfelio 2% | Stebėti kasdien |
| Stresinis nuostolis | Scenarijų modeliavimas | Pagal strategiją | Ketvirtinis testavimas |
| Likvidumo padengimas | LCR / ALM | ≥ 100% | Likvidumo atsargos |
Valdymo procesas ir atitikimas LT reikalavimams
Mūsų procesai suderinti su Lietuvos ir ES reguliacinėmis nuostatomis, įskaitant kapitalo reikalavimus ir ataskaitų teikimą. Taikome nepriklausomą priežiūrą ir periodines audito procedūras.
- Reguliarios politikos peržiūros
- Dinaminės ribos pagal rinkos sąlygas
- Dokumentacija ir atsekamumas
Operacijos ir techninis sprendimas
Skaitmeninė platforma ir automatizuoti įspėjimai mažina reagavimo laiką ir klaidų riziką.
Komanda
Giedrius Petrauskas — Rizikos valdymo vadovas. 12+ metų patirtis investicijų rizikos modeliavime, stresinių testų kūrime ir reguliacinėje atitikties praktikoje.
Ištekliai ir tolesni veiksmai
Pasiekiami reguliarios ataskaitos, balanso analizės ir scenarijų studijos. Parsisiųskite mūsų santrauką arba susisiekite dėl individualios konsultacijos.
Dažniausiai užduodami klausimai
- Kaip dažnai atliekami stresiniai testai? — Min. kartą per ketvirtį.
- Kokios priemonės likvidumo problemai? — Likvidumo rezervai ir kreditavimo linijos.
- Ar Luminor pritaiko sprendimus mažoms įmonėms? — Taip, sprendimai pritaikomi dydžiui ir tikslams.